Front-Office/Risque
Transition LIBOR
Analytics/XVA/FRTB
Project strategy & governance
Summit (Finastra), ActivePivot (ActiveViam), Numerix OneView
Modèles/Métriques
Analyse par Scénarios
Gestion de la transition
Conférence « Décarbonation de l’industrie financière » organisée par Finance for Tomorrow et CMG Consulting ce matin à Paris. L’IFD est l’organisme de place qui accompagne et accélère la décarbonation. CMG Consulting travaille sur la gouvernance et le contrôle des Read more…
Everyone recognizes the value of documenting code. Our Python implementation of Climate360 and the CERM model now includes Sphinx documentation, making team onboarding for real-life portfolio testing smoother. This tool allows for the creation of Read more…
Article by Climate X referencing our climate finance research paper on extending the asymptotic single risk factor (ASRF) model to physical and transition risk. It can indeed be used to support discussions around Regulatory Capital Read more…
Iggaak acted as project manager on a large Front-to-Back Treasury Consolidation project, driving the pre-study to migrate the business from existing systems of key foreign entities into Summit. We led the initial “deep dive” analysis Read more…
As part of the development of the Investment Bank of a large public bancassurer, XVA materiality has been continuously increasing, leading the Bank to seek best practices in management, hedging and measurement of residual risks. Read more…
Anne Gruz co-presented the CERM model at the event organized by the Paris based Institut Louis Bachelier « Finance and Sustainable Growth » Laboratory, teaming up with Josselin Garnier and Jean-Baptiste Gaudemet. The CERM is a tentative approach Read more…
Iggaak assisted the asset management departement of a major State-owned banking group in exploring new systematic management strategies whose superiority is demonstrated via back testing over a simple passive holding of securities in proportion to Read more…
Iggaak took part to ActiveViam’s event « the Future of Analytics » in June 2021, explaining the objectives of a climate change credit risk model and how to onboard results with the Atoti+ analytics platform.
Iggaak presented modeling objectives, design choices and challenges at this PRMIA – Professional Risk Managers’ International Association – event on the quantification of climate risk, with some excellent insights and pointers shared by co-panelists. Thank Read more…
Depuis 2005, ActiveViam, développe une technologie analytique “in-memory” pour l’analyse et la visualisation des data.
Depuis 2004, le groupe Ginini antipode se positionne comme un partenaire de référence des Directions Financières.
Green RWA s'est donné pour mission de soutenir les acteurs bancaires dans le financement de l’économie verte.
Depuis plus de vingt ans Hiram Finance est une société de conseil spécialisée dans les métiers de la finance de marché.
Promeut la formulation et l'utilisation des probabilités en finance via des modèles applicables à la tarification et à la couverture des dérivés.
Cabinet de conseil en technologie des marchés financiers, fournissant des services aux clients sell-side et buy-side depuis 2004.
Anne a été trader taux pendant 11 ans. Elle a ensuite dirigé des équipes d’ingénierie produit pour une entreprise de technologie financière pendant 13 ans. Anne est maintenant présidente du cabinet de conseil Iggaak, avec un focus sur les marchés financiers, la gestion des risques et la finance climatique. Anne est titulaire d’un double diplôme d’ingénieur de l’Ecole Polytechnique et de MINES ParisTech.
Les lunettes de neige (en inuktitut : ilgaak ou iggaak ; en syllabaire inuktitut : ᐃᓪᒑᒃ) sont un type de lunettes traditionnellement utilisé par les Inuits et Yupiks, et d'autres peuples de l'Arctique afin de prévenir la cécité des neiges. Les lunettes sont traditionnellement faites de bois flotté (en particulier de l'épinette), d'os, d'ivoire de morse, de bois de caribou, ou, dans certains cas, d'herbes.