Le modèle CERM génère une distribution des pertes combinant le risque de crédit et les risques climatiques physique et de transition. Il s’agit d’une extension du modèle asymptotique à facteur de risque unique du cadre Bâlois ASRF. Le modèle est le fruit d’une recherche conjointe de Josselin Garnier, Jean-Baptiste Gaudemet et Anne Gruz. Veuillez remplir le formulaire ci-dessous pour obtenir une copie du papier.